-
1 parametric value-at-risk
сокр. parametric VaR фин. = analytical value-at-riskАнгло-русский экономический словарь > parametric value-at-risk
-
2 parametric value at risk
фин. = analytical value-at-riskАнгло-русский экономический словарь > parametric value at risk
-
3 parametric value at risk
фин. = analytical value-at-riskThe new English-Russian dictionary of financial markets > parametric value at risk
-
4 parametric value-at-risk
фин. = analytical value-at-riskThe new English-Russian dictionary of financial markets > parametric value-at-risk
-
5 analytical value-at-risk
сокр. analytical VaR фин. аналитическая сумма под риском* (показатель, характеризующий возможность уменьшения стоимости финансового инструмента, инвестиционного портфеля или собственного капитала, либо доходов от инвестиций в результате неблагоприятного изменения процентных ставок; расчет основан на оценке чувствительности к риску отдельных элементов портфеля (отдельных активов), взаимосвязи между отдельными элементами и использовании специальных матриц для расчета волатильности)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > analytical value-at-risk
-
6 analytical value-at-risk
сокр. analytical VaR фин. аналитическая [корреляционная, параметрическая, вариационно-ковариационная\] сумма под риском* (показатель, характеризующий возможность уменьшения стоимости финансового инструмента, инвестиционного портфеля или собственного капитала, либо доходов от инвестиций в результате неблагоприятного изменения процентных ставок; расчет основан на оценке чувствительности к риску отдельных элементов портфеля (отдельных активов), взаимосвязи между отдельными элементами и использовании специальных матриц для расчета волатильности)Syn:Англо-русский экономический словарь > analytical value-at-risk
-
7 parametric VaR
фин. = analytical value-at-risk -
8 parametric VAR
фин. = analytical value-at-riskThe new English-Russian dictionary of financial markets > parametric VAR
-
9 analysis
1) анализ; исследование; изучение2) разбор3) анализ, состав•analysis in time domain — матем. временной анализ
analysis is in control — хим. состав попадает в анализ
analysis situs — матем. топология
-
10 problem
1) задача; проблема3) трудность, затруднение•- boundary value problem - card matching problem - central limit problem - decision problem under risk - decision problem under uncertainty - extremum problem - fair division problem - gambling problem - gasoline blending problem - incompletely structured problem - optimal path problem - optimal stopping problem - portfolio selection problem - precisely specified problem - recursively solvable problem - sequential decision programming problem - sequential occupancy problem - shortest path problem - shortest route problem - standard control problem - three houses and three wells problem -
11 distribution
1) распределение; распространение; раздача2) стат. распределение (вероятностей), закон распределения3) размещение, расположение4) разводка (напр., кабельных соединений)5) разделение, классификация6) зоол. ареал (область обитания какого-л. организма на земной поверхности)7) мех. эпюра8) полигр. разбор ( шрифта)9) растир, раскат ( краски)•distribution on a sphere —распределение на сфере
distribution truncated at both ends — распределение, усечённое с обеих сторон
distribution truncated at one end — распределение, усечённое с одной стороны
См. также в других словарях:
Stein's unbiased risk estimate — In statistics, Stein s unbiased risk estimate (SURE) is an unbiased estimator of the mean squared error of a given estimator, in a deterministic estimation scenario. In other words, it provides an indication of the accuracy of a given estimator.… … Wikipedia
Modern portfolio theory — Portfolio analysis redirects here. For theorems about the mean variance efficient frontier, see Mutual fund separation theorem. For non mean variance portfolio analysis, see Marginal conditional stochastic dominance. Modern portfolio theory (MPT) … Wikipedia
Mathematical finance — is a field of applied mathematics, concerned with financial markets. The subject has a close relationship with the discipline of financial economics, which is concerned with much of the underlying theory. Generally, mathematical finance will… … Wikipedia
Bayes estimator — In decision theory and estimation theory, a Bayes estimator is an estimator or decision rule that maximizes the posterior expected value of a utility function or minimizes the posterior expected value of a loss function (also called posterior… … Wikipedia
statistics — /steuh tis tiks/, n. 1. (used with a sing. v.) the science that deals with the collection, classification, analysis, and interpretation of numerical facts or data, and that, by use of mathematical theories of probability, imposes order and… … Universalium
List of statistics topics — Please add any Wikipedia articles related to statistics that are not already on this list.The Related changes link in the margin of this page (below search) leads to a list of the most recent changes to the articles listed below. To see the most… … Wikipedia
Predictive analytics — encompasses a variety of techniques from statistics and data mining that analyze current and historical data to make predictions about future events. Such predictions rarely take the form of absolute statements, and are more likely to be… … Wikipedia
Mixture model — See also: Mixture distribution In statistics, a mixture model is a probabilistic model for representing the presence of sub populations within an overall population, without requiring that an observed data set should identify the sub population… … Wikipedia
Effect size — In statistics, an effect size is a measure of the strength of the relationship between two variables in a statistical population, or a sample based estimate of that quantity. An effect size calculated from data is a descriptive statistic that… … Wikipedia
Миллс, Роджер — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Миллс. Роджер Миллс Дата рождения: 13 февраля 1951(1951 02 13) (61 год) Место рождения … Википедия
Loss function — In statistics and decision theory a loss function is a function that maps an event onto a real number intuitively representing some cost associated with the event. Typically it is used for parameter estimation, and the event in question is some… … Wikipedia